For example,

Asset Correlations » Asset Class Correlations » Select mutual fund or ETF for analysis. 最後まで読んでいただき Dual Momentum » Use resampling to mitigate the impact of input estimate errors in the mean variance optimization and to improve diversification in the efficient frontier portfolios.
Our suite of quantitative tools covers portfolio modeling and backtesting, Monte Carlo simulations, Momentum Rotation » Use the portfolio optimization tool to optimize portfolios based on risk adjusted performance or other target criteria.

時間は過去から未来に一方通行にしか動きませんが、過去のデータを使って最適な行動を検証して未来に備えることはできます。, 「あの下落時前に株ではなくて国債を買っておけば、不況時にどれだけそのダメージを軽減できたんだろう」 Explore dual momentum timing model combining relative momentum with an absolute momentum based trend-following filter: Adaptive asset allocation model combining relative strength momentum model with inverse volatility or minimum variance based asset weights.

Over this period, we have continuously focused on enhancing our platform functionality and usability based on user feedback. ありがとうございました。 Our suite of quantitative tools covers portfolio modeling and backtesting, Monte Carlo simulations, portfolio optimization, factor models, and tactical asset allocation models.

米国株の投資家には必須ツール! 控えめに考えても神レベルに使えるツールのPortfolio Visualizerを紹介します。 ポートフォリオのバックテストや最適化などがとても簡単にできます。 使い方についても説明しています。

Use Monte Carlo simulation to test portfolio growth and survival against specified financial goals both during career and retirement. How has the efficient frontier changed from decade to decade? Dear Portfolio Visualizer User, It has been over five years since we launched Portfolio Visualizer. Fund Performance »

Black-Litterman Model »

私はなんとなくで作った人で、このコロナショックでどのようにポートフォリオを組めば下落に強くなるのかなと色々模索してました。, こちらのサイトは米国株に限らず、全世界の株式に投資する方々には必須に近いサイトです。, 私は使い切れていないですが、ポートフォリオ検証以外にも色々検証できる機能があるみたいで、これらも無料で使用できるみたいです。, Portfolio Visualizerのトップ画面では、大きく6項目の機能が使用できます。, 今回使用したのは、「Backtest Portfolio」内の「Backtest Portfolio」(画像の赤線)です。, おそらくこれから使う頻度が高くなるのが、この「Backtest Portfolio」です。, 「Backtest Portfolio」内の「Backtest Portfolio」(画像の赤線)をクリックすると、下記の画面が出てきます。, ・Time Period:検証するポートフォリオのパフォーマンスを年次ベースでみるか、, ・Start Year:検証期間の開始年を設定する項目。1985年から検証できる。, ・Include YTD:YTDの実績には当月分を含むかの設定(ヘルプの文章翻訳), ・Initial Amount:初期投資金額の設定。デフォルトでは1万ドル(100万円程度), ・Cashflows:期間中に追加の資金投入を行うかまたは定期的な切り崩しを行うか, Withdraw fixed percentage:一定割合で切り崩す場合の設定。, ・Display Income:配当(インカム)を表示するかの設定。デフォルトはNo。, Reinvest Dividends:配当再投資するかの設定。デフォルトはYes。, 選択できる。項目内にS&P 500に連動するVanguard 500 Index Investorがある。, 少しだけ割合変えたポートフォリオ作成したい場合には、Portfolio#2欄に記入するとできます。歯車マークからポートフォリオ#1をコピーしたり、銘柄同じで比率を同一にするとか様々な変更ができます。, GoogleとAppleをそれぞれ50%ずつ入れたポートフォリオとGoogle70%+Apple30%のポートフォリオで比較してみます。, Portfolio#1がGOOG:AAPL=50:50のもので、Portfolio#2がGOOG:AAPL=70:30です。, Googleが2005からのデータしかないため、検証期間は2005年からになります。, 最終的な金額、CACR(年平均成長率)、Stdev(標準偏差だからボラリティかな?)、, この表にあるようにあるポイントの数値だけでなく、連続的にどう変化していったか波形で出力してくれるのが、個人的にこのサイトの素晴らしいところだと思います。, 「Portfolio Growth」で資産額がどう増加したかを表示したグラフです。, ベンチマークとして設定したS&P500(黄色)と自分のポートフォリオとの比較です。, (通常軸の場合、同じ成長率でも後半の方が金額大きくなるので波形の傾きが急になるので評価しにくくなります。そのため傾きを合わせ評価しやすいようにlog表記), 2008年のワースト値が「Portfolio Returns」ワースト値になります。, まだ使いこなせてないですが、色々使用していきリバランスの際に参考にしていきたいと思います。, 適当に投資しているだけだと納得いかなかったり、他人のポートフォリオがよく見えてきてなびくことがあります。そこでこういったツールで検証できると、自分が納得できるポートフォリオになり、自分の投資基準というものがしっかりするのではないかと思います。, 銘柄を追加するしない、比率を変えるとどうなるかなど、自分のポートフォリオを少しいじってみたいって時に大活躍すると思うので自分へのメモも兼ねて記事にしました。, 美味しいものをたくさん食べてのんびり暮らすのが夢です。資産運用・日常・趣味・気になる知識と何でも書きます。, ramoshoさんは、はてなブログを使っています。あなたもはてなブログをはじめてみませんか?, Powered by Hatena Blog Visualize the efficient frontier for any asset classes or funds. Factor Statistics » Backtest a portfolio asset allocation and compare historical and realized returns and risk characteristics against various lazy portfolios.
Fund Performance Attribution ». Use the portfolio optimization tool to optimize portfolios based on risk adjusted performance or other target criteria. Compare drawdowns and risk adjusted performance against annually rebalanced buy-and-hold portfolio. Asset Autocorrelation » The returns of the given portfolio are first regressed against the selected risk factor model consisting of equity risk factors (e.g.

2020年のコロナショックを経験した今だからこそ、ポートフォリオを見直す良い機会ではないでしょうか。. Dear Portfolio Visualizer User, It has been over five years since we launched Portfolio Visualizer. test market timing with the S&P 500 index using VFINX with 10-month simple moving average (SMA) from 1990 onwards.

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